RPI Orderbook (深度)

獲取深度數據

覆蓋範圍: 現貨 / USDT永續 / USDT交割 / USDC永續 / USDC交割 / 反向合約

• 期貨: 最多返回50檔的數據.
• 現貨: 最多返回50檔的數據.

提示

響應是當前時間的切片數據

HTTP請求

GET /v5/market/rpi_orderbook

請求參數

參數	是否必需	類型	說明
category	false	string	產品類型. spot, linear, inverse
symbol	true	string	合約名稱，例如“BTCUSDT”，僅限大寫
limit	true	integer	深度限制: [1, 50]

響應參數

參數	類型	說明
s	string	合約名稱
> b	array	Bid, 買方. snapshot數據，是按照價格從大到小
>> b[0]	string	買方報價
>> b[1]	string	買方非RPI數量 增量數據的推送當出現size=0時，這意味著該價位的報價單全部成交或者全部撤銷
>> b[2]	string	買方RPI數量 當買方RPI與賣方非RPI價格交叉，買方RPI數量失效隱藏
> a	array	Ask, 賣方. snapshot數據，是按照價格從小到大
>> a[0]	string	賣方報價
>> a[1]	string	賣方非RPI數量 增量數據的推送當出現size=0時，這意味著該價位的報價單全部成交或者全部撤銷
>> a[2]	string	賣方RPI數量 當賣方RPI與買方非RPI價格交叉，賣方RPI數量失效隱藏 ｜
ts	integer	行情服務生成數據的時間戳 (毫秒)
u	integer	更新id, 對應RPI 深度 中的 u
seq	integer	撮合版本號 該字段可以用於關聯不同檔位的orderbook, 如果值越小, 則說明數據生成越早
cts	integer	產生此訂單簿數據時來自撮合引擎的時間戳. 可用於與平台成交頻道中的T進行關聯

---

請求示例

HTTP

GET /v5/market/rpi_orderbook?category=spot&symbol=BTCUSDT HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com

Python

Go

Java

Node.js

響應示例

{
    "retCode": 0,
    "retMsg": "OK",
    "result": {
        "s": "BTCUSDT",
        "a": [
            [
                "116600.00",
                "4.428",
                "0.000"
            ]
        ],
        "b": [
            [
                "116599.90",
                "3.721",
                "0.000"
            ]
        ],
        "ts": 1758078286128,
        "u": 28419362,
        "seq": 454803359210,
        "cts": 1758078286118
    },
    "retExtInfo": {},
    "time": 1758078286162
}